Kelly-kriteriet
Også kalt: kelly-formelen, kelly-kriterium, kelly criterion
Kelly-kriteriet er en formel som beregner optimal innsatsstørrelse basert på spillerens vurderte kant. Formelen er (kant / (odds – 1)).
Kelly-kriteriet tar utgangspunkt i forskjellen mellom spillerens vurderte sannsynlighet og bookmakerens odds. Jo større kanten er, desto større andel av bankrollen anbefaler formelen å satse.
Full Kelly gir store svingninger i bankrollen fordi den forutsetter at kanten er nøyaktig. Halv Kelly, der du bruker halvparten av den beregnede innsatsen, er vanlig for å redusere risiko. Feilvurderer du kanten, kan formelen føre til store tap.
Kort fortalt
- Formel
- (kant / (odds – 1))
- Full Kelly
- Høy risiko, store svingninger
- Halv Kelly
- Vanlig for å dempe volatilitet
- Forutsetning
- Nøyaktig vurdering av kant
- Risiko
- Feil kant gir store tap
Hvorfor det betyr noe
Kelly-kriteriet er teoretisk optimalt, men i praksis er det vanskelig å anslå kanten presist. Halv Kelly reduserer faren for å tape hele bankrollen ved feilvurderinger.